看到这个标题，你一定是这个表情吧？ 对！ 我们就是这么贴心，一心为量化机构和量化人员考虑！（严肃脸） 专业的人就应该干专业的事，做为国内一流金融数据服务商，我们义不容辞要为量化人员打造这一款人手必备的产品——量化多因子库，助力量化人员高效率定制量化策略，高质量的挑选股票。 为什么说量化多因子库是个助力量化工作的神器？ ○ 量化投资者可以利用量化多因子库中的风格因子选择优质股票，制定策略； ○ 通过各类因子风格指标来跟踪市场，衡量投资组合绩效。标准化的风格指标能够简化追踪市场动向，使投资者时刻把握市场情绪； ○ 对投资组合进行风格归因分析，深入理解策略的收益来源并监测持股风格是否符合所承诺的投资风格。 总之，就是让你更好的赚钱！！！ 下面就为大家罗列我们量化多因子库产品的具体内容： 聚源量化多因子库是从国内A股市场情况出发，结合全面性和经济逻辑意义的原则，我们构建了七大类风格因子包含67个小因子为体系的量化多因子库。 其中动量风格类有13个因子，规模风格类有3个因子，估值风格类有10个因子，成长风格类有16个因子，资本效率风格类有11个因子，盈利质量风格类有9个因子，波动率风格类有5个因子。 想必各位现在对我们的因子库有了大概了解吧，接下来是不是想问问怎么使用呀？数据是如何更新的呀？历史数据有多少呀…… 贴心的我当然不会忽略这些大家关心的问题，让我为各位一一解答: 更新及时 所有因子采取日频更新，当日数据在收盘后和凌晨0点各更新一次，兼顾客户对及时性和准确性的要求。 历史数据 因子库包含了从2011年开始的所有历史数据，方便客户做历史回测检验。 数据接口 提供SqlServer, Oracle, MySQL三种关系型数据库接口，便于用户提取数据和快速二次开发。表结构设计规范简明，易于使用者快速上手。 后期扩展与维护 后续会持续扩展因子库内容和功能模块，配备专业人员维护跟踪因子库数据。 说了这么多，给大家来点实际的料，用数据图表来验证我们因子选股的威力。 因子库有效性检验 检验因子：特异度因子（波动率风格类） 检验参数： 回测时间 2007-01-01 到 2016-12-31 选股范围 全A股 比较基准 沪深300 调仓频率 1个月 剔除股票 停牌，调仓日当天涨停，上市不满3个月 交易成本 双边千分之三（0.3%） 分组方法 排序法，将股票按照因子值大小分为10组，每组股票数量基本相等 评价指标： ○ 因子IC，IC_IR（相关性量化指标）：因子值与股票未来收益的方向性。 ○ 分组年化收益等指标：各组表现的单调性越强，说明因子值的区分能力和选股能力越强。 ○ 多空组合净值曲线：该指标主要用来观察因子有效性的时间段，出现回撤表示无效。 检验结果： IC均值为负，月涨幅和一个月后收益大概率成负相关关系。即股票当前月涨幅越高，往后表现越差，呈现反转效益。（可以通过这个月的涨跌幅预测下个月股票的变化） 第一组到第十组收益依次递减，明显的单调性可以得出这个因子能很有效的区分好坏股票。（买的时候一定要选第一组股票，收益大大有哦！） 多空净值曲线在07年至15年初几乎没有回撤，只在15年中出现较小回撤，说明此因子在长时间段用来选股都是有效的。（说明这个因子用来选股还是满可靠的） 通过我图文并茂的介绍，你有没有心动呢？那就赶紧联系我们吧！说不定今年的小目标就要很快实现了哦！